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 CalvadosBloodstock |
 # 11 ≡ Re: La règle de KELLY pour optimiser la mise |
Groupe I
1279 posts depuis
le 7/10/2007
De : Calvados; Cambridge
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titansc,
Citation :
La condition p > 1/(K + 1) va éliminer plusieurs courses du plan tactique. Plus la cote est basse, et plus le parieur doit être sûr de son choix. Il faudrait cibler des partants dans les courses où on a des informations particulières afin d'étayer la valeur qu'on donne à p. Je ne dis pas que cela est facile ou toujours applicable. J'essaie de dégager une règle qui contrôle pour le risque et qui maximise les chances de rester "vivant/solvable" après chaque pari, afin de pouvoir continuer.
Si je considère que le marché a tort et p > 1/(K + 1), c'est logique de miser toute ma fortune initiale parce que l'espérance de gain ponctuel est ainsi maximale. Mais, je risque de perdre toute la banque au premier échec, et il ne me reste plus de ressources afin de reflouer le vaisseau. Le principe de Kelly me conseille en tant que joueur à jeux répétés, non ponctuel, sur le long terme. C'est l'itération qui me pose le défi (un de défis plutôt).
Poulenc, 3 novelettes, http://www.youtube.com/watch?v=vWtdLYdGaR0&feature=related
Franck, Prélude, chorale et fugue, http://www.youtube.com/watch?v=Dq67nsDLucI
Rachmaninov, op.39, no.5 - https://www.youtube.com/watch?v=WaFiU77kr7s |
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| 30.07.13 - 12:24 |
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| Anonyme |
# 12 ≡ Re: La règle de KELLY pour optimiser la mise |
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Cette discussion m'intéresse vraiment car on est en face à des gens aptes à comprendre les mathématiques et la probabilité. Si vous revenez discuter sur ce thème, c'est vraiment aimable à vous de visiter ce blog : http://####/p/blog-page_19.html
A mon avis, ça peut aider les parieurs, à condition qu'ils vont comprendre le contenu |
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| 02.08.13 - 08:58 |
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| Anonyme |
# 14 ≡ Re: La règle de KELLY pour optimiser la mise |
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Concernant nos pronostics, pour notre part, les COTES que vous parlez souvent sont utiles mais insuffisants. Nous avons intégré plusieurs variables que nous avons identifié pendant plusieurs années. Leurs comportements sont différents d'une course à une autre. Nous avons établi plusieurs modèles et ensuite procédé à des tests sur les courses déjà passées. Les tests sont positifs pour ces courses là!!!
Malheureusement, pour certains types de courses les erreurs types ne sont pas encore bien maîtrisées, c'est vrai, on l'admet! C'est pourquoi si vous avez suivi notre historique http://####/p/historique.html, encore peu enrichie vu la date de notre première publication, le nombre prévu de chevaux placés parmi les cinq premiers est + ou - 1 dans certains cas.. Mais nous avons combler cela par le calcul du risque. Tout ce qu'on peut dire c'est que tout le monde doit profiter de nos efforts vu les démarches scientifiques qu'on a suivi jusqu'ici!!! LA SCIENCE DOIT PROFITER A TOUT LE MONDE
Lire plus : http://www.courses-france.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36838&forum=12&viewmode=flat&sortorder=1#.UfvaqJL0Gvs#ixzz2apTce4M8 |
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| 02.08.13 - 20:22 |
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| CalvadosBloodstock |
# 16 ≡ Re: La règle de KELLY pour optimiser la mise |
Groupe I
1279 posts depuis
le 7/10/2007
De : Calvados; Cambridge
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padrino,
Citation :
Oui, c'est intéressant comme formule. Afin de soutenir que la méthode soit optimale, est-ce que l'on peut la reformuler en tant que règle de Kelly, de la manière suivante?
Au fait, vous choisissez deux chevaux A et B, à 3/1 et 7/1, et vous fractionner la mise en deux en proportion aux cotes pour A gagnant et pour B gagnant, afin que le profit sur un gagnant parmi A ou B soit égal (dans le cas que vous décrivez, €55). Et puis vous misez 50% de votre banque.
Donc, des cotes PMU affichées pour A simple gagnant et B simple gagnant, on peut déduire la cote K/1 pour l'événement A ou B gagnant. On a déjà fixé son estimation de la probabilité p de ce dernier événement.
Alors pour que cette mise de 50% de la banque soit optimale, il faut (selon Kelly) que 1/2 = (p(K + 1) - 1)/K. Et donc p = (K + 2)/(2(K + 1)). Ce qui semble dire que miser 50% de la banque est bon si vous croyez que p est au moins cette quantité (K + 2)/(2(K + 1)) (et bien sur, il faut en plus p > 1/(K + 1)). En effet, une mise de 50% de la banque exprime cette estimation de la probabilité de l'événement A ou B gagnant.
Quant aux autres commentaires de Akama20, peut-être il faut distinguer (1) les pronostics, (2) les cotes, et (3) la gestion de la trésorerie. (1) et (2) disent quels chevaux sont soutenables, et (3) dit la mise proportionnelle de la banque à mettre en jeu. Ce sont des choses différentes.
008 dit juste, à mon avis.
Poulenc, 3 novelettes, http://www.youtube.com/watch?v=vWtdLYdGaR0&feature=related
Franck, Prélude, chorale et fugue, http://www.youtube.com/watch?v=Dq67nsDLucI
Rachmaninov, op.39, no.5 - https://www.youtube.com/watch?v=WaFiU77kr7s |
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| 10.08.13 - 22:03 |
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La règle de KELLY pour optimiser la mise
